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Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle in der Kapitalmarkttheorie

Eine vergleichende Analyse der CAPM- und APT-Ansätze unter Berücksichtigung ihrer empirischen Überprüfbarkeit. Dissertationsschrift
BuchKartoniert, Paperback
206 Seiten
Deutsch
Die auf dem Capital Asset Pricing Model (CAPM) und der Arbitrage Pricing Theory (APT) beruhenden Modelle stehen seit Beginn der achtziger Jahre im Mittelpunkt einer kontroversen Diskussion. In der vorliegenden Arbeit werden diese Modelle mittels eines zweidimensionalen Trennkriteriums klassifiziert. Marktannahmen bilden die eine, Renditeannahmen die andere Komponente dieses Kriteriums. Die verwendete Klassifikation ermoglicht es,...mehr

Produkt

KlappentextDie auf dem Capital Asset Pricing Model (CAPM) und der Arbitrage Pricing Theory (APT) beruhenden Modelle stehen seit Beginn der achtziger Jahre im Mittelpunkt einer kontroversen Diskussion. In der vorliegenden Arbeit werden diese Modelle mittels eines zweidimensionalen Trennkriteriums klassifiziert. Marktannahmen bilden die eine, Renditeannahmen die andere Komponente dieses Kriteriums. Die verwendete Klassifikation ermoglicht es, die aus der Literatur bekannten Modelle als Spezialfalle eines allgemeinen Modells darzustellen. Darauf aufbauend wird die empirische Uberprufbarkeit des CAPM- und APT-Ansatzes im Rahmen von Regressionsmodellen diskutiert. Hierbei werden bereits bekannte Untersuchungen kritisch erortert."
Details
ISBN/GTIN978-3-631-42781-1
ProduktartBuch
EinbandartKartoniert, Paperback
Erscheinungsjahr1990
Erscheinungsdatum01.05.1990
AuflageNeuausg.
Seiten206 Seiten
SpracheDeutsch
Gewicht260 g
Artikel-Nr.36123560
Rubriken

Inhalt/Kritik

InhaltsverzeichnisAus dem Inhalt: Faktormodelle (Markt- und Indexmodell) für Renditen - Arbitragemodelle - Arbitrage Pricing Theory (APT) - Separationstheoreme - Risikoprämien effizienter Portefeuilles - Capital Asset Pricing Model (CAPM) - Kapitalmarktmodelle - Empirische Überprüfbarkeit des CAPM/der APT.
Kritik"Das Buch ist - durch zahlreiche Beispiele formal unterstützt - anschaulich und verständlich geschrieben und kann aufgrund seiner einführenden Darstellung der Kapitalmarktmodelle auch als Lektüre für den Lehrbetrieb empfohlen werden." (Andreas Storz, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung)

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